Modelo de predicciòn para la inflaciòn de Chile / Idrovo Byron J. en Nueva Economía, Vol. XIX No. 36 (Noviembre/ 2012)

Público ISBD [artículo]  inNueva Economía > Vol. XIX No. 36 (Noviembre/ 2012) . - pp. 13-38 Título : Modelo de predicciòn para la inflaciòn de Chile Tipo de documento: texto impreso Autores: Idrovo Byron J., Autor ; Tejada Mauricio, Autor Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: pp. 13-38 Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa) Clasificación: ADMINISTRACIÓN Palabras clave: Anticipar,  variaciones,  variables,  ponderado.- Resumen: Con el propòsito de predecir la inflaciònde Chile, estimamos un set de modelos de series de tiempo multivariadas y contratamos la precisiòn y estabilidad predictiva de cada modelo. para ello, nos basamos en la ràiz del error cuadràtico medio y en el test de Giacomini y White (2006). Nuestro anàlisis considera un perìodo muestral que abarca desde enero de 1986 hasta mayo del 2010. Los modelos aquì propuestos se basan en la curva de phillips para replicar el comportamiento de la inflaciòn y su relaciòn con la brecha de producto y otras variables de precios externos, que capturen los posibles shocks de ofertas a los cuales està sujeta dicha curva. [artículo] Modelo de predicciòn para la inflaciòn de Chile [texto impreso] / Idrovo Byron J., Autor ; Tejada Mauricio, Autor . - 2017 . - pp. 13-38. Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa) in Nueva Economía > Vol. XIX No. 36 (Noviembre/ 2012) . - pp. 13-38 Clasificación: ADMINISTRACIÓN Palabras clave: Anticipar,  variaciones,  variables,  ponderado.- Resumen: Con el propòsito de predecir la inflaciònde Chile, estimamos un set de modelos de series de tiempo multivariadas y contratamos la precisiòn y estabilidad predictiva de cada modelo. para ello, nos basamos en la ràiz del error cuadràtico medio y en el test de Giacomini y White (2006). Nuestro anàlisis considera un perìodo muestral que abarca desde enero de 1986 hasta mayo del 2010. Los modelos aquì propuestos se basan en la curva de phillips para replicar el comportamiento de la inflaciòn y su relaciòn con la brecha de producto y otras variables de precios externos, que capturen los posibles shocks de ofertas a los cuales està sujeta dicha curva.

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